Je ne suis pas convaincu.
Les français de France pensent au pays comme étant le Luxembourg (ou le Gd Duché du*), mais comment les luxembourgeois francophones pensent-ils à leur pays ?
Luxembourg (comme la ville) ou Le Luxembourg ?
S'il existait on dirait sûrement le Tour du Mexique, mais on dit aussi le Tour du Portugal (pas de), le Tour du Rwanda, du Maroc, etc.
Par contre, Tour de Bretagne, Tour du Loiret.
C'est peut-être à l'oreille que l'on choisit.
* Voir plus bas (Franck), c'est Grand Duché de.